PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^NYA с MCD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^NYA с MCD

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYSE Composite (^NYA) и McDonald's Corporation (MCD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^NYA или MCD.

Корреляция

Корреляция между ^NYA и MCD составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ^NYA и MCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYSE Composite (^NYA) и McDonald's Corporation (MCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^NYA:

0.53

MCD:

0.81

Коэф-т Сортино

^NYA:

0.92

MCD:

1.40

Коэф-т Омега

^NYA:

1.13

MCD:

1.18

Коэф-т Кальмара

^NYA:

0.63

MCD:

1.10

Коэф-т Мартина

^NYA:

2.57

MCD:

3.58

Индекс Язвы

^NYA:

3.71%

MCD:

5.31%

Дневная вол-ть

^NYA:

16.18%

MCD:

20.19%

Макс. просадка

^NYA:

-59.01%

MCD:

-73.62%

Текущая просадка

^NYA:

-2.76%

MCD:

-2.92%

Доходность по периодам

С начала года, ^NYA показывает доходность 3.22%, что значительно ниже, чем у MCD с доходностью 8.22%. За последние 10 лет акции ^NYA уступали акциям MCD по среднегодовой доходности: 5.81% против 15.18% соответственно.

^NYA

С начала года

3.22%

1 месяц

8.19%

6 месяцев

-1.52%

1 год

8.53%

5 лет

12.78%

10 лет

5.81%

MCD

С начала года

8.22%

1 месяц

0.65%

6 месяцев

4.67%

1 год

16.19%

5 лет

15.23%

10 лет

15.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^NYA и MCD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^NYA
Ранг риск-скорректированной доходности ^NYA, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^NYA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NYA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NYA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NYA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NYA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
MCD
Ранг риск-скорректированной доходности MCD, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^NYA c MCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYSE Composite (^NYA) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^NYA на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа MCD равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NYA и MCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^NYA и MCD

Максимальная просадка ^NYA за все время составила -59.01%, что меньше максимальной просадки MCD в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NYA и MCD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^NYA и MCD

Текущая волатильность для NYSE Composite (^NYA) составляет 4.79%, в то время как у McDonald's Corporation (MCD) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что ^NYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...