Сравнение ^NYA с MCD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYSE Composite (^NYA) и McDonald's Corporation (MCD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^NYA или MCD.
Корреляция
Корреляция между ^NYA и MCD составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ^NYA и MCD
Основные характеристики
^NYA:
1.31
MCD:
0.12
^NYA:
1.84
MCD:
0.29
^NYA:
1.23
MCD:
1.04
^NYA:
2.14
MCD:
0.12
^NYA:
7.10
MCD:
0.26
^NYA:
1.95%
MCD:
8.06%
^NYA:
10.56%
MCD:
17.77%
^NYA:
-59.01%
MCD:
-73.62%
^NYA:
-5.10%
MCD:
-6.69%
Доходность по периодам
С начала года, ^NYA показывает доходность 14.16%, что значительно выше, чем у MCD с доходностью 1.43%. За последние 10 лет акции ^NYA уступали акциям MCD по среднегодовой доходности: 5.83% против 14.95% соответственно.
^NYA
14.16%
-4.81%
6.72%
13.90%
6.66%
5.83%
MCD
1.43%
0.10%
16.59%
1.66%
10.73%
14.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^NYA c MCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYSE Composite (^NYA) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^NYA и MCD
Максимальная просадка ^NYA за все время составила -59.01%, что меньше максимальной просадки MCD в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NYA и MCD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^NYA и MCD
Текущая волатильность для NYSE Composite (^NYA) составляет 3.28%, в то время как у McDonald's Corporation (MCD) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что ^NYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.